Обнаружение разъединения
Поскольку Indy блокирующая по природе, и ее события используются только для обработки состояния, поэтому в ней нет событий оповещения о неожиданном разъединении соединения. Если вызов чтения или записи находится в состоянии исполнения и происходит неожиданный разрыв соединения, то вырабатывается исключение. Если же в этот момент нет вызова на чтение/запись, то исключение возникнет при первом вызове.
Имеется событие OnDisconnected, но это не то, о чем вы подумали. Событие OnDisconnected возникает при вызове метода Disconnect. Это событие никак не связано с неожиданным разъединением.