Почему это исключение?
Многие пользователи комментируют, что здесь должен быть сигнал об отсоединении, а не исключение. Но это неверный подход в данном случае.
Исключение EIdConnClosedGracefully возбуждается из ядра, глубоко внутри, в нескольких методах. Исключение EIdConnClosedGracefully в действительности исключение и в большинстве случаев должно быть поймано самым верхним уровнем для обработки. Исключение - это правильный путь для этого.